'天津大学张维教授团队所著的《计算实验金融研究》一书,在开篇就尝试从新的角度对以上问题作出回答。经典金融理论把金融系统视作简单系统,以金融系统中的投资者具有完全理性和信息对称的基本假设为前提,推导出具有完美的数学形式和理论内涵、但与市场现实常常相去甚远的定价模型;新金融经济学理论虽然对经典金融理论的很多严格假设进行了放松,但是,限于这些理论所依赖的数理推导、实证分析等工具,仅能放松部分假设,对已有的理论进行小修小补,并没有改变经典理论把金融系统作为简单系统对待的逻辑基础。因此,遵循这些理论逻辑设计出来的金融产品创新,与现实条件存在着较大的偏差,这些偏差在实际市场中,又被许多信息不全和非理性的投资者的投机等行为放大,进而导致一系列金融风险事件,甚至引发严重的金融危机。
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